리밸런싱 썸네일형 리스트형 포트폴리오 리스크 헷지(hedge) 방법 알아보기 몇주간 시장의 변동성이 심하여 불안할때도 많았던 것 같습니다. 주식시장 꾸준히 하면서 제일 정석적인 리스크 관리 방법은 주식+채권 포트폴리오로써, 전세계의 연기금, 국부펀드들이 운용하는 방법입니다. 하지만, 우리는 조 단위가 아닌, 100만~수십억 수준으로 굴리는 것이 일반적이죠. 100억 이하 단위에서는 어떤 리스크 관리 방법이 있을까 생각해보았습니다. 여기서는 채권을 활용하는 방법을 제외하고 그 목록을 정리해보고자 합니다. 채권을 활용한 방법은 자산배분관련 글들을 찾아보는 것을 추천드립니다. 1. 오일과 주식 상관계수를 이용 (위 통계는 investing.com데이터를 통해 직접 산출한 것으로 80년대부터 해당날짜까지의 데이터 집합간의 상관관계를 산출) 해석 방법 : -1에 가까울수록 서로 반비례관계.. 더보기 이전 1 다음
