옵션 썸네일형 리스트형 포트폴리오 리스크 헷지(hedge) 방법 알아보기 몇주간 시장의 변동성이 심하여 불안할때도 많았던 것 같습니다. 주식시장 꾸준히 하면서 제일 정석적인 리스크 관리 방법은 주식+채권 포트폴리오로써, 전세계의 연기금, 국부펀드들이 운용하는 방법입니다. 하지만, 우리는 조 단위가 아닌, 100만~수십억 수준으로 굴리는 것이 일반적이죠. 100억 이하 단위에서는 어떤 리스크 관리 방법이 있을까 생각해보았습니다. 여기서는 채권을 활용하는 방법을 제외하고 그 목록을 정리해보고자 합니다. 채권을 활용한 방법은 자산배분관련 글들을 찾아보는 것을 추천드립니다. 1. 오일과 주식 상관계수를 이용 (위 통계는 investing.com데이터를 통해 직접 산출한 것으로 80년대부터 해당날짜까지의 데이터 집합간의 상관관계를 산출) 해석 방법 : -1에 가까울수록 서로 반비례관계.. 더보기 주식시장을 흔들어 놓는 세 명의 마녀 '트리플 위칭데이' [실전 주식 용어 - 트리플 위칭데이] 주가지수선물, 주가지수옵션, 개별주식옵션의 만기가 동시에 겹치는 날로 '위칭데이(witching day)'는 주식시장 파생상품의 만기가 겹치는 날을 일컫는 용어다. 본래 미국에서 주가지수선물·주가지수옵션·개별주식옵션의 만기가 겹치는 '트리플 위칭데이'가 있었으며, 이날 주식시장에 어떤 변화가 일어날지 아무도 예측할 수 없다는 의미에서 '3명의 마녀가 빗자루를 타고 동시에 정신없이 돌아다니는 것같이 혼란스럽다.'는 뜻으로 '트리플 위칭데이(triple witching day)'라고 했다. 우리나라는 1996년 주가지수선물시장, 1997년 주가지수옵션시장이 개설된 후 매년 3월을 시작으로 3개월마다 두번째 목요일에 지수 선물·지수옵션 만기일이 겹치는 '더블위칭데이'가 .. 더보기 이전 1 다음
