주가나 환율의 마감 가격을 관찰하는 '스토캐스틱'

[실전 주식 용어 - 스토캐스틱]

 

<1. 스토캐스틱이란?>

 

주가나 환율의 마감 가격이 일정기간 어느 곳에 있었는지를 관찰하기 위해 백분율로 나타낸 단기 기술적 지표를 말한다. 스토캐스틱은 크게 슬로 스토캐스틱(slow Stochastic)과 패스트 스토캐스틱(fast Stochastic)로 나뉜다. 패스트스토캐스틱은 주가나 환율의 변동이 자주 발생해서 단기매매, 빠른 매매에 유리한 지표다. 패스트 스토캐스틱의 잦은 변동으로 투자판단에 어려움이 발생하여 느리게 만든 것이 슬로 스토캐스틱이라 보면 된다.

 

 

종류
패스트 스토캐스틱은 주가나 환율의 변동이 자주 발생해서 단기매매, 빠른매매에 유리한 지표입니다.

슬로 스토캐스틱은 패스트 스토캐스틱보다 매매신호가 좀 늦으나, 잦은 매매신호에 따른 매매 위험성을 완화하여 보다 정확한 매매 신호와 다이버전스를 찾는데 유리한 면이 있습니다.

 

 
<2. 스토캐스틱 구분 및 계산법>

 

 

- 스토캐스틱은 K, %K, %D 이렇게 3가지가 있는데, 기본적으로 K는 가장 중심이 되는 지표로 현재의 가격 수준을 나타내 줍니다.

K = (금일 종가 - 해당기간의 최저가) / (해당 기간의 최고가 - 해당 기간의 최저가) * 100

이렇게 구해진 K를 지수 이동 평균한 값이 %K이고, 그리고 이 %K값을 다시 지수 이동 평균한 값이 %D입니다.

 

- %K의 값이 50%라는 것은 당일 종가가 해당 주가의 움직임(범위)에서 50%의 위치에 있다는 것으로 그 기간 동안 정확히 중심점에 있다는 것입니다. 즉, 지표는 항상 0~100% 범위 내에서 계산되는데 0%라는 것은 종가가 해당거래 기간값 범위에서 최저가에 있다는 것을 말하며, 100%라는 것은 종가가 해당 거래 기간값 중에서 최고가에 위치한다고 생각하면 됩니다.

 

 

<3. 스토캐스틱 활용방법>

 

1) 지표값이 80이상일때를 매도시점으로, 20이하일때를 매수시점으로 인식합니다.

2) %K선과 %D선의 교차시점을 매매에 이용할 수 있습니다. %K선이 %D선을 상향돌파하면 매수시점, 하향돌파하면 매도시점으로 인식합니다. 이때 주의해야할 점은, %K값이 70이상인 시점에서 %D선을 하향돌파 할때 매도시점으로 하고, %K값이 30이하인 시점에서 %D선을 상향돌파 할때 매수시점으로 인식해야 합니다.

3) 주가의 저점은 점점 낮아지는데 스토캐스틱값의 저점이 점점 높아지면, 추세의 상승반전을 예상할 수 있습니다. 반대로 주가의 고점은 점점 높아지는데 스토캐스틱값의 고점이 점점 낮아질 경우, 추세의 하락반전을 예상할 수 있습니다.

 

- 스토캐스틱은 추세 반전을 신속하게 파악할 목적으로 만들어진 추세반전형 지표로서, 시장에서 매매 선도의 기준이 되는 지표로 유용하게 사용될 수 있습니다. 그러나 미세한 반응에도 그만큼 빨리 방향전환 신호를 보내기 때문에 추세의 초기에 포지션을 처분하게 될 수도 있는 단점을 갖고 있습니다.

 

과매수 과매도 지표로도 사용하고 %K와 %D선의 교차를 참고 하기도 하며 다이버전스를 적용시키기도 하는등 여러 가지로 활용할수 있다.

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다이버전스 적용은 약세 다이버전스일 경우, 가격이 신고가를 갱신하였으나 %D가 75선위에서 직전보다 낮은 고점을 형성할 때 발생하며, 강세 다이버전스는 가격이 신저가를 갱신하였으나 %D가 25선 아래에서 직전보다 높은 지점을 형성할 때 발생한다.

 

 

 

<4. 스토캐스틱 활용방법으로 보는 실전매매법>

 

★ 위에 지표가 스토캐스틱(슬로우) 아래 지표가 스토캐스틱(패스트)

  

 

 

↑위 차트는 3D프린터 테마가 이슈될 때 강하게 부각받는 'TPC'의 차트다.

보조지표를 보면 슬로우, 패스트 두 지표 모두 20아래로 위치해 있는 것이 보인다.

지표로만 본다면 분명 매수타이밍이지만 차트, 실적, 재료전망 등을 모두 종합한 이후 매매에 임하는 것이 좋다.

 

 

 

↑위 차트는 싸이 테마주로 가장 크게 부각받는 '디아이'의 차트다.

과거부터 싸이 테마주로 불리우며, 테마중에서도 가장 강하게 부각받는 종목이다.

보조지표를 보면 100에 가까운 모습을 보고 있는데 이 뜻은 현재 매수하는 관점은 절대 아니고 매도하는 관점으로 보아야 한다는 것이다. 차트도 보면 이미 고점에 위치해 있어 주가가 떨어질 폭이 굉장히 넓지만. 재료를 살펴 보면 아직 음원도 안나온 상태여서 충분히 더 차트 지붕을 뚫어 말도 안되는 폭등을 할 수도 있지만 오히려 기대 하락에 의해 폭락을 할 수도 있다.

 

보조지표는 가능성을 높이는 참고용이다. 이만 보고 따라가지 말고 모든 것을 종합적으로 대조해서 분석을 하는 것이 좋다.